Риск-менеджмент и мани-менеджмент для трейдера

В этой разделе мы хотели бы коснуться двух наиболее важных тем для любого трейдера - риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Это то, без чего любой биржевик обречен на провал.

Это система, по которой мы сами начинали трейдать. Она актуальна для новичков.

1.У вас должен быть строгий лимит потерь на день.

а) Лимит потерь желательно установить в пределах 1% от депозита, но не более 30 долларов на первоначальном этапе.

б) Если в течении дня вы делаете одну отрицательную сделку - переходите на бумагу. Как только вы отторгуете неделю в + - переходите на две отрицательных сделки в день. И так далее.

в) Первые два месяца не торгуйте более ста шерс на сделку. Потом переходите на двести. Если закрываете следующий месяц в + переходите на 300. Еще месяц - 400. Далее если вы находитесь в стабильном плюсе - можно увеличивать размер позиции раз в две недели.

Важно отметить, что система придумана не нами, а А.М. Герчиком.

Сделана она, чтобы новички научились ценить каждую сделку, и главное - быть в стабильном плюсе.

Не забывайте, что первые полтора-два года задача не заработать, а научиться делать правильные трейды и контролировать себя.

Как только вы ее добьетесь - можно спокойно увеличивать сайз и тогда уже придут заработки.

Так же важно отметить, что в нашем бизнесе практически все, кто делают большие деньги без нужного опыта - теряют их так же быстро как заработали.

Когда у вас будет больше опыта - вы сами добавите или уберете какие-то моменты в системе.

Но общие принципы останутся теме же:

1) риск на день не более процента от депозита

2) после неудачной серии брать перерыв

3) соотношение риск/прибыль хотя бы 1 к 3 (в случаях, когда вы уверены, можно и 1 к 2)

Со временем вы начнете лучше понимать дневные графики и начнете замечать, что отобранные вами позиции неплохо идут и на следующий день. В этот момент появляется смысл делать овернайты, а позже и свинги (держать позицию несколько дней).

Тут так же работают общие принципы контроля рисков, кроме одного "НО".

У этих стилей ей опасность - гэпы.

В большинстве случаев их можно просчитать.

Но они бывают и внезапными.

Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что полностью просчитать риск в среднесрочной торговле, в отличие от дейтрейдинга, абсолютно невозможно.

Это нужно просто понимать и быть готовым к любым событиям.

Если вы хотите свести свои риски к минимуму - торгуйте портфелем.

Этот стиль подходит как для свингов, так и для средне и долгосрока.

1. Ваш портфель(ваш депозит или BP) вы делите 10-15 равных частей.

Чем больше размер депозита, тем больше должно быть количество частей.

2. Теперь у вас есть определенный объем денег на позицию.

3.Риск потерь на каждую из частей будет составлять не более одного процента.

Например, у вас есть портфель $ 500,000. Вы делите эту сумму на 12 равных частей. У вас получается около 42000 долларов на позицию. Риск на нее будет составлять примерно 420 долларов.

Теперь ваша задача наполнить портфель акциями. Если цена акции 40 долларов, соответственно вы можете взять примерно 1000 акций, лимит потерь будет 420 долларов - то есть 42 центов.

Естественно, если в сделке риск 20ц - не нужно ставить стоп 42 цента.

Важно отметить, что это лишь пример.

Есть разные стили портфелей.

Вам нужно самим поиграть с цифрами и создать подходящую вам систему.